3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+.pine

Script Name: 3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+
Author: rrolik66
Description: This strategy is just an attempt to find the indicator values for the trading bot service that I use (link in profile). Due to the use of the “request.security” function in the code, the indicators can be redrawn, but this is not important in history. The strategy used only 5 orders for the "DCA" - bot, located at the same distance in the price overlap range. I...
PineScript code:

Pine Script™ strategy
3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+
Copy code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rrolik66
//@version=5
strategy(title="3RSI 3CCI BB 5orders DCA strategy+", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=0.1, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
start_time = input.time(defval=timestamp('01 January 2021 00:00'), title='Start Time')
end_time = input.time(defval=timestamp('01 January 2022 00:00'), title='End Time')
src_bot = input.source(close, 'Source Bot')
tradeDirection = input.string(title='Trade Direction', options=['Long Bot', 'Short Bot'], defval='Long Bot')
weight_order0 = input.float(13.03, title='1 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order1 = input.float(14.29, title='2 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 0') * 0.01
weight_order2 = input.float(17.19, title='3 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order3 = input.float(22.67, title='4 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 1') * 0.01
weight_order4 = input.float(32.80, title='5 order (%)', group='weight of orders in %', inline='Input 2') * 0.01
st_long_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=80, group='Long Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
longTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Long Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_long_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Long Bot', inline='Input 2')
longStopLoss = input.float(80, step=0.1, title='for Long Bot (%)', group='Long Bot', inline='Input 2') * 0.01
st_short_orders = input.float(title='Rate cover (%)', minval=1, defval=500, group='Short Bot', inline='Input 1') / 4 * 0.01
shortTakeProfit = input.float(1.4, step=0.05, title='Take Profit (%)', group='Short Bot', inline='Input 1') * 0.01
entry_short_SL = input.bool(defval=false, title='StopLoss', group='Short Bot', inline='Input 2')
shortStopLoss = input.float(500, step=0.1, title='for Short Bot (%)', group='Short Bot', inline='Input 2') * 0.01
//inputs for indicators
src = input.source(close, 'Source', group='indicators')
rsi1_input = input.bool(defval=true, title='RSI-1', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='RSI-1', inline='Input 0')
rsi1_low = input.int(65, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 1')
rsi1_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi1_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-1', inline='Input 2')
rsi2_input = input.bool(defval=true, title='RSI-2', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='RSI-2', inline='Input 0')
rsi2_low = input.int(72, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 1')
rsi2_up = input.int(37, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi2_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-2', inline='Input 2')
rsi3_input = input.bool(defval=true, title='RSI-3', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='RSI-3', inline='Input 0')
rsi3_low = input.int(74, minval=0, maxval=100, title='long <', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_len_long = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 1')
rsi3_up = input.int(34, minval=0, maxval=100, title='short >', group='RSI-3', inline='Input 2')
rsi3_len_short = input.int(14, minval=1, title='Length', group='RSI-3', inline='Input 2')
cci1_input = input.bool(defval=true, title='CCI-1', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='CCI-1', inline='Input 0')
cci1_low = input.int(190, step=5, title='long <', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 1')
cci1_up = input.int(-175, step=5, title='short >', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci1_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-1', inline='Input 2')
cci2_input = input.bool(defval=true, title='CCI-2', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_res = input.timeframe(title='resolution', defval='15', group='CCI-2', inline='Input 0')
cci2_low = input.int(195, step=5, title='long <', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 1')
cci2_up = input.int(-205, step=5, title='short >', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci2_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-2', inline='Input 2')
cci3_input = input.bool(defval=true, title='CCI-3', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_res = input.timeframe(title='resolution', defval='30', group='CCI-3', inline='Input 0')
cci3_low = input.int(200, step=5, title='long <', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_len_long = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 1')
cci3_up = input.int(-220, step=5, title='short >', group='CCI-3', inline='Input 2')
cci3_len_short = input.int(20, minval=1, title='Length', group='CCI-3', inline='Input 2')
bb_input = input.bool(defval=false, title='BB', group='Bollinger Bands', tooltip='(for long trading) the price is below the lower band, (for short trading) the price is abowe the upper band, для лонга цена под нижней линией, для шорта цена над верхней линией', inline='Input 0')
bb_res = input.timeframe(title='resolution', defval='5', group='Bollinger Bands', inline='Input 0')
bb_dev = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=50, step=0.1, title='Deviation', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
bb_len = input.int(20, minval=1, title='Length', group='Bollinger Bands', inline='Input 2')
cci_input = input.bool(defval=false, title='band CCI', group='band CCI', tooltip='this setting sets the trading range by the level of the "CCI" indicator, эта настройка задает диапазон торговли по уровню индикатора "CCI" (я не использую)', inline='Input 0')
cci_res = input.timeframe(title='resolution', defval='60', group='band CCI', inline='Input 0')
cci_len = input.int(20, minval=1, title='CCI Length', group='band CCI', inline='Input 1')
cci_low = input.int(-110, step=10, title='CCI >', group='band CCI', inline='Input 2')
cci_up = input.int(110, step=10, title='CCI <', group='band CCI', inline='Input 2')
show_signals = input.bool(defval=false, title='Show signals', inline='Input')
//Input to trading conditions
longOK = tradeDirection == 'Long Bot'
shortOK = tradeDirection == 'Short Bot'
within_window() =>
    time >= start_time and time <= end_time
// get indicators
rsi1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_long))
rsi1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi1_res, ta.rsi(src, rsi1_len_short))
rsi2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_long))
rsi2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi2_res, ta.rsi(src, rsi2_len_short))
rsi3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_long))
rsi3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, rsi3_res, ta.rsi(src, rsi3_len_short))
cci1_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_long))
cci1_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci1_res, ta.cci(src, cci1_len_short))
cci2_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_long))
cci2_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci2_res, ta.cci(src, cci2_len_short))
cci3_sec_long = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_long))
cci3_sec_short = request.security(syminfo.tickerid, cci3_res, ta.cci(src, cci3_len_short))
[basis, upper_bb, lower_bb] = request.security(syminfo.tickerid, bb_res, ta.bb(src, bb_len, bb_dev))
cci_sec = request.security(syminfo.tickerid, cci_res, ta.cci(src, cci_len))
// calculate indicators
float rating_long = 0
float rating_long_num = 0
float rating_short = 0
float rating_short_num = 0
float rsi1_long = na
float rsi1_short = na
if not na(rsi1_sec_long) and rsi1_input and longOK
    rsi1_long := rsi1_sec_long < rsi1_low ? 1 : 0
if not na(rsi1_sec_short) and rsi1_input and shortOK
    rsi1_short := rsi1_sec_short > rsi1_up ? 1 : 0
if not na(rsi1_long)
    rating_long += rsi1_long
    rating_long_num += 1
if not na(rsi1_short)
    rating_short += rsi1_short
    rating_short_num += 1
float rsi2_long = na
float rsi2_short = na
if not na(rsi2_sec_long) and rsi2_input and longOK
    rsi2_long := rsi2_sec_long < rsi2_low ? 1 : 0
if not na(rsi2_sec_short) and rsi2_input and shortOK
    rsi2_short := rsi2_sec_short > rsi2_up ? 1 : 0
if not na(rsi2_long)
    rating_long += rsi2_long
    rating_long_num += 1
if not na(rsi2_short)
    rating_short += rsi2_short
    rating_short_num += 1
float rsi3_long = na
float rsi3_short = na
if not na(rsi3_sec_long) and rsi3_input and longOK
    rsi3_long := rsi3_sec_long < rsi3_low ? 1 : 0
if not na(rsi3_sec_short) and rsi3_input and shortOK
    rsi3_short := rsi3_sec_short > rsi3_up ? 1 : 0
if not na(rsi3_long)
    rating_long += rsi3_long
    rating_long_num += 1
if not na(rsi3_short)
    rating_short += rsi3_short
    rating_short_num += 1
float cci1_long = na
float cci1_short = na
if not na(cci1_sec_long) and cci1_input and longOK
    cci1_long := cci1_sec_long < cci1_low ? 1 : 0
if not na(cci1_sec_short) and cci1_input and shortOK
    cci1_short := cci1_sec_short > cci1_up ? 1 : 0
if not na(cci1_long)
    rating_long += cci1_long
    rating_long_num += 1
if not na(cci1_short)
    rating_short += cci1_short
    rating_short_num += 1
float cci2_long = na
float cci2_short = na
if not na(cci2_sec_long) and cci2_input and longOK
    cci2_long := cci2_sec_long < cci2_low ? 1 : 0
if not na(cci2_sec_short) and cci2_input and shortOK
    cci2_short := cci2_sec_short > cci2_up ? 1 : 0
if not na(cci2_long)
    rating_long += cci2_long
    rating_long_num += 1
if not na(cci2_short)
    rating_short += cci2_short
    rating_short_num += 1
float cci3_long = na
float cci3_short = na
if not na(cci3_sec_long) and cci3_input and longOK
    cci3_long := cci3_sec_long < cci3_low ? 1 : 0
if not na(cci3_sec_short) and cci3_input and shortOK
    cci3_short := cci3_sec_short > cci3_up ? 1 : 0
if not na(cci3_long)
    rating_long += cci3_long
    rating_long_num += 1
if not na(cci3_short)
    rating_short += cci3_short
    rating_short_num += 1
float bb_long = na
float bb_short = na
if not(na(lower_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and longOK
    bb_long := src < lower_bb ? 1 : 0
if not(na(upper_bb) or na(src) or na(src[1])) and bb_input and shortOK
    bb_short := src > upper_bb ? 1 : 0
if not na(bb_long)
    rating_long += bb_long
    rating_long_num += 1
if not na(bb_short)
    rating_short += bb_short
    rating_short_num += 1
float cci_band = na
if not na(cci_sec) and cci_input
    cci_band := cci_sec < cci_up and cci_sec > cci_low ? 1 : 0
if not na(cci_band)
    rating_long += cci_band
    rating_long_num += 1
    rating_short += cci_band
    rating_short_num += 1
//Buy Sell
Buy_ok = rating_long_num != 0 and longOK ? rating_long == rating_long_num : true
Sell_ok = rating_short_num != 0 and shortOK ? rating_short == rating_short_num : true
// Plotting
plotshape(Buy_ok and show_signals and longOK, title='Buy', text='Long', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(Sell_ok and show_signals and shortOK, title='Sell', text='Short', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
//Figure in entry orders price
longEntryPrice0 = src_bot
longEntryPrice1 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders)
longEntryPrice2 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 2)
longEntryPrice3 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 3)
longEntryPrice4 = longEntryPrice0 * (1 - st_long_orders * 4)
longEntryqty0 = strategy.initial_capital * weight_order0 / longEntryPrice0
longEntryqty1 = strategy.initial_capital * weight_order1 / longEntryPrice1
longEntryqty2 = strategy.initial_capital * weight_order2 / longEntryPrice2
longEntryqty3 = strategy.initial_capital * weight_order3 / longEntryPrice3
longEntryqty4 = strategy.initial_capital * weight_order4 / longEntryPrice4
shortEntryPrice0 = src_bot
shortEntryPrice1 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders)
shortEntryPrice2 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 2)
shortEntryPrice3 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 3)
shortEntryPrice4 = shortEntryPrice0 * (1 + st_short_orders * 4)
shortcontracts = strategy.initial_capital / shortEntryPrice0
shortEntryqty0 = shortcontracts * weight_order0
shortEntryqty1 = shortcontracts * weight_order1
shortEntryqty2 = shortcontracts * weight_order2
shortEntryqty3 = shortcontracts * weight_order3
shortEntryqty4 = shortcontracts * weight_order4
long_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
short_entry_price = strategy.opentrades.entry_price (0)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfit)
longSL = long_entry_price * (1 - longStopLoss)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - shortTakeProfit)
shortSL = short_entry_price * (1 + shortStopLoss)
plot(series=strategy.position_size > 0 and longOK ? longTP : na, color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size > 0 and entry_long_SL and longOK ? longSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
plot(series=strategy.position_size < 0 and shortOK ? shortTP : na, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_circles, linewidth=3, title='Long Take Profit')
plot(series=strategy.position_size < 0 and entry_short_SL and shortOK ? shortSL : na, color=color.new(color.black, 0), style=plot.style_circles, linewidth=1, title='Long Stop Loss')
// Submit entry orders
if strategy.opentrades == 0 and longOK and within_window()
    strategy.order(id='Long0', direction=strategy.long, qty=longEntryqty0, limit=longEntryPrice0, when=Buy_ok)
    strategy.order(id='Long1', direction=strategy.long, qty=longEntryqty1, limit=longEntryPrice1, when=Buy_ok)
    strategy.order(id='Long2', direction=strategy.long, qty=longEntryqty2, limit=longEntryPrice2, when=Buy_ok)
    strategy.order(id='Long3', direction=strategy.long, qty=longEntryqty3, limit=longEntryPrice3, when=Buy_ok)
    strategy.order(id='Long4', direction=strategy.long, qty=longEntryqty4, limit=longEntryPrice4, when=Buy_ok)
if strategy.opentrades == 0 and shortOK and within_window()
    strategy.order(id='Short0', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty0, limit=shortEntryPrice0, when=Sell_ok)
    strategy.order(id='Short1', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty1, limit=shortEntryPrice1, when=Sell_ok)
    strategy.order(id='Short2', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty2, limit=shortEntryPrice2, when=Sell_ok)
    strategy.order(id='Short3', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty3, limit=shortEntryPrice3, when=Sell_ok)
    strategy.order(id='Short4', direction=strategy.short, qty=shortEntryqty4, limit=shortEntryPrice4, when=Sell_ok)
// exit position
if (strategy.position_size > 0) and not entry_long_SL and longOK
    strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size > 0) and entry_long_SL and longOK
    strategy.exit(id='exit_Long', limit=longTP, stop=longSL, qty=strategy.position_size, when=strategy.position_size[1] > 0)
if (strategy.position_size < 0) and not entry_short_SL and shortOK
    strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
if (strategy.position_size < 0) and entry_short_SL and shortOK
    strategy.exit(id='exit_Short', limit=shortTP, stop=shortSL, qty=math.abs(strategy.position_size), when=strategy.position_size[1] < 0)
// Cleanup
if ta.crossunder(strategy.opentrades, 0.5)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()
Expand (304 lines)