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历史行情下载.md

File metadata and controls

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历史行情下载

B站视频教程

下载历史行情数据，用于策略回测。

历史行情下载，基于已经实现的交易所市场API，获取历史行情，通过 ExchangeDB 类的 insert_klines 方法写入数据库。

沪深A股历史行情下载

最新版的掘金只支持 90 天的分钟数据下载

  • Baostock数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_a_klines.py
  • 掘金数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_gm_a_klines.py

run_codes 可定义要下载的标的

f_start_datetime 定义各个周期最早的开始时间

如无必要，不建议下载全市场历史行情数据，数据又慢又大，建议只下载需要标的周期的历史行情数据。

建议使用 后复权 数据，可每日执行，追加最新数据，不用考虑复权情况。

注意：Baostock 服务，股票的最小周期是 5m，无指标的分钟数据。

港股历史行情下载

  • 富途数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_hk_klines.py

使用的是富途的API，注意有标的数量限制，酌情使用。

期货历史行情下载

最新版的掘金只支持 90 天的分钟数据下载

  • 天勤数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_futures_klines.py
  • 掘金期货数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_gm_futures_klines.py

天勤API，需要专业版才可获取历史行情，可申请免费 15 天试用，在15天试用期内，将所需要的期货历史行情，下载在本地数据库，以便用于后续的策略回测中。

数字货币历史行情下载

  • 币安数据下载脚本文件：script/crontab/reboot_sync_currency_klines.py

使用 Binance USDT 永续合约 API，获取所有标的的历史行情数据。

注意：ExchangeBinance 类，在调用 klines 方法有使用 DB 中已下载的数据，并会将最新的写入数据库

如之前没有下载过历史行情，并在WEB请求过数字货币行情，在执行历史下载，因为最后更新时间是最新的，则不会下载并保存该标的的历史行情

解决办法就是清空相关的表，再执行历史行情下载，并设置定时任务，每日执行下载历史行情数据

QQ群下载并导入历史行情数据

通过QQ群文件，下载历史行情数据，用于本地回测

VNPY 行情数据下载

使用 VNPY 进行回测所依赖的历史行情数据；包括 部分股票与期货合约数据

  • 文件名称：vnpy_mysql_data.zip

使用方法，创建 vnpy 数据库，解压文件并导入（如之前有数据会删除原有数据）

股票
2019年1月1日 1分钟数据
'000001', '000858', '002603', '000002', '002594'

期货
2019年1月1日 1分钟数据
'ag2206', 'al2205', 'au2206', 'bu2206', 'cu2205', 'fu2209', 'hc2210', 'ni2205', 'pb2205', 'rb2210'

数字货币部分行情

数据包括 BTC/USDT、EOS/USDT、ETC/USDT、ETH/USDT

  • 文件名称：chanlun_currency_data.zip

    包含的周期：'w', 'd', '4h', '60m', '30m', '15m', '5m', '1m'

期货部分行情

文件名：chanlun_futures_data.zip

数据包括以下合约：

'CFFEX.TS2206', 'SHFE.rb2206', 'CFFEX.IF2205', 'CFFEX.TF2206', 'INE.nr2205', 
'DCE.fb2206', 'DCE.jd2206', 'DCE.b2205', 'DCE.eb2206', 'DCE.lh2205', 'DCE.m2205', 
'DCE.a2205', 'DCE.jm2205', 'SHFE.cu2206', 'CFFEX.T2206', 'SHFE.wr2205', 'DCE.l2205', 
'SHFE.ru2205', 'SHFE.al2205', 'DCE.pp2205', 'DCE.l2206', 'INE.lu2206', 'INE.lu2205', 
'INE.bc2205', 'SHFE.au2205', 'INE.sc2205', 'CFFEX.IC2206', 'SHFE.ni2206', 'INE.sc2206', 
'SHFE.ss2206', 'DCE.p2205', 'DCE.j2206', 'DCE.eg2205', 'SHFE.bu2206', 'SHFE.ru2206', 
'DCE.pg2206', 'DCE.y2205', 'DCE.v2205', 'DCE.j2205', 'DCE.jm2206', 'CFFEX.IH2205', 
'SHFE.ag2205', 'DCE.jd2205', 'DCE.p2206', 'SHFE.pb2206', 'SHFE.bu2205', 'DCE.eg2206', 
'SHFE.pb2205', 'SHFE.hc2206', 'SHFE.ag2206', 'SHFE.ss2205', 'SHFE.ni2205', 'SHFE.sn2205', 
'DCE.i2206', 'SHFE.zn2205', 'DCE.cs2205', 'SHFE.au2206', 'SHFE.sp2206', 'CFFEX.IC2205', 
'SHFE.fu2205', 'SHFE.al2206', 'SHFE.wr2206', 'DCE.bb2205', 'SHFE.sp2205', 'DCE.pg2205', 
'DCE.v2206', 'DCE.rr2206', 'DCE.rr2205', 'DCE.b2206', 'SHFE.zn2206', 'SHFE.fu2206', 
'INE.nr2206', 'CFFEX.IH2206', 'SHFE.cu2205', 'INE.bc2206', 'DCE.fb2205', 'SHFE.rb2205', 
'DCE.pp2206', 'SHFE.sn2206', 'DCE.eb2205', 'DCE.c2205', 'SHFE.hc2205', 'DCE.bb2206', 
'DCE.i2205', 'CFFEX.IF2206', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', 
'[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]', '[email protected]'

包含的周期以及数据对应的时间段：
'w': {'start': '2000-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'd': {'start': '2000-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'60m': {'start': '2000-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'30m': {'start': '2000-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'15m': {'start': '2000-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'5m': {'start': '2015-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},
'1m': {'start': '2018-01-01 00:00:00', 'end': '2022-04-14 00:00:00'},