当前项目还处于不断完善的过程，其中核心的 cl.py 文件肯定会有变动，这样会导致之前回测的信号发生变化；
如果用于实盘，代码要与研究环境分开，避免因为代码更新，导致实盘信号与之前回测有偏差，导致亏损。
策略经过回测验证，满足自己要求，即可接入实盘进行交易；
实盘的交易对像需要继承 backtest_trader.Trader 类
实现其中的 open_buy/open_sell/close_buy/close_sell 交易方法即可
在 src/chanlun/trader 目录中，有写各个市场的默认交易类，可按需复制并修改为自己需要的
在 script/trader 目录中，有各个市场默认的实盘运行脚本，可按需复制并修改为自己需要的
- 定义要实盘交易的标的代码
- 定义获取的行情周期
- 初始化交易对象 Trader
- 初始化行情数据对象 MarketDatas
- 从 redis 缓存中加载之前运行的实盘数据
- 设置并初始化要运行的策略，并添加到交易对象
- 无限循环，通过 seconds % (30 * 60) != 0 控制每次执行间隔