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Influence du taux d’intérêt sur la valeur actuelle probable (VAP) d’une rente viagère.
Influence des taux de mortalité sur un produit de rente viagère et de capital décès. Projets académique 4INFINI g1
Influence des taux de mortalité sur un produit de rente viagère et de capital décès.
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Simulation of interest rate paths and calibration of the Vasicek model.
Pricing and Simulating in Python Zero Coupon Bonds with Vasicek and Cox Ingersoll Ross short term interest rate modes
Milstein method is a technique for the approximate numerical solution of a stochastic differential equation
This is a on ordinary stochastic differential equation solver. The numerical scheme used here is Milstein.
Code related to the paper "First order convergence of Milstein schemes for McKean-Vlasov equations and interacting particle systems"
Maximum Likelihood estimation and Simulation for Stochastic Differential Equations (Diffusions)