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「Pythonによるファイナンス入門」の正誤表とPythonコード

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中妻照雄「Pythonによるファイナンス入門」朝倉書店

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正誤表

PythonとCVXPYのインストール手順

ステップ1: Anacondaのインストール

  1. 古いAnacondaがインストールされているときは,この手順でアンインストールしておく.

  2. Anacondaのインストーラー (Windows, macOS or Linux) をここから入手する.

  3. ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックしてAnacondaのインストールを行う.

ステップ2: Microsoft Visual Studio Build Toolsのインストール (Windowsのみで必要)

  1. Microsoft Visual Studio Build Toolsのインストーラーをここから入手する.

  2. ダウンロードしたインストーラーをダブルクリックしてインストールを行うが,インストールすべきものはC++ build toolsだけである.ここを参照.

ステップ3: CVXPYを実行する環境の設定

Anaconda Powershell Prompt (Windows) あるいは Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

(base) PS C:\Users\Thomas> conda create -n finance jupyterlab seaborn spyder

とする.続けて

(base) PS C:\Users\Thomas> conda activate finance

とすると,以下のようにプロンプトが変わる.

(finance) PS C:\Users\Thomas>

注意: IPythonを開始する際には必ずconda activate financeを先に実行しておくこと.

ここで

(finance) PS C:\Users\Thomas> pip install cvxpy

とすると,CVXPYがインストールされる.最後に

(finance) PS C:\Users\Thomas> python -m ipykernel install --user --name finance --display-name "Python (Finance)"

とすれば,環境の設定が完了する.

注意: Windowsでは,この作業により Jupyter Notebook (finance) および Spyder (finance) という項目がスタートメニューに作成されるので,ここからJupyter NotebookやSpyderを起動できる.

Jupyter Notebookを始める方法

方法1: Anaconda Navigatorから起動する方法

Anaconda NavigatorStart Menu (Windows) か Launchpad (macOS) から起動する. あるいは,Anaconda Powershell Prompt (Windows) か Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

(base) PS C:\Users\Thomas> anaconda-navigator

としてもよい.そして,Anaconda NavigatorJupyter NotebookLaunchボタンをクリックする.

方法2: CLIから起動する方法

Anaconda Powershell Prompt (Windows) か Terminal (macOS, Linux) を立ち上げて,

(base) PS C:\Users\Thomas> conda activate finance
(finance) PS C:\Users\Thomas> jupyter notebook

とする.

方法1あるいは方法2を実行すると,規定のブラウザーが立ち上がり,Jupyter Notebookが起動する.その画面の右上にあるNewのプルダウンメニューの中にあるPython (Finance)を選んでNotebookを開始すればよい.

注意: Newのプルダウンメニューの中にあるPython 3を選んでNotebookを開始すると,CVXPYを使用することができない.

Pythonコード

CVXPY1.0リリースに伴う修正点

  • 「sign='positive'」を「nonneg=True」に変更する.
  • 「sum_entries」を「sum」に変更する.
  • 最適化問題を安定的に解くため,以下のようにソルバーをECOSに設定する.
  Opt_Portfolio.solve(solver=cvx.ECOS)
  • 修正を施したコードの名前の末尾には「_ver1」がついている.

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

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