forked from fmzquant/strategies
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Zero
committed
Aug 5, 2021
1 parent
33a372e
commit 97c52fa
Showing
33 changed files
with
5,562 additions
and
139 deletions.
There are no files selected for viewing
Large diffs are not rendered by default.
Oops, something went wrong.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,315 @@ | ||
|
|
||
| > 策略名称 | ||
| CTA策略之orderflow订单流策略(1) | ||
|
|
||
| > 策略作者 | ||
| Hukybo | ||
|
|
||
| > 策略描述 | ||
| ### 一、摘要 | ||
| 在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。 | ||
|
|
||
| ### 二、OrderFlow订单流简介 | ||
| 在二级交易市场种，影响价格变化的因素是纷繁复杂的，并且每一个因素影响价格变化的权重都不一样，以至于很难从传统技术分析图形中推导出价格行为，因为相对于价格和成交量来说，技术分析图形相对抽象和滞后。而OrderFlow订单流工具的横空出世，使得市场更加通透。OrderFlow订单流有很多种分类，包括：市场深度(L2数据)、成交量分布(VP)、足迹图(Footprint Chart)、成交明细(Sales Details)等等，如下图所示： | ||
|
|
||
| 1、市场深度(L2数据) | ||
| ) | ||
|
|
||
| 2、成交量分布(VP) | ||
|  | ||
| 3、足迹图(Footprint Chart) | ||
|  | ||
| 4、成交明细(Sales Details) | ||
|  | ||
|
|
||
| ### 三、OrderFlow订单流原理 | ||
| 市场充斥着各种各样的信息，好的坏的、真的假的，这些信息就像荆棘一样错纵交织，导致这些消息很难被理解，很难用正确的逻辑推导，比如利好消息出来，但价格却没有很大变动；再比如价格往往在一片质疑中走势波澜壮阔的上涨行情；牛市往往在大家都看多时结束等等。所以我们需要站在巨人的肩膀上去分析这个市场，披荆斩棘从中抽取出价格波动的真正原因。 | ||
|
|
||
| 二级交易市场由投资自组成，不管投资者使用的是基本面分析、技术分析、消息面，每一个投资者在交易时，其实都是在为自己的观点投票，所以我们看到的价格波动，实际上是投资者共同角逐的结果，如果多头和空头势均力敌，双方力量相等，不分高低，那么价格将会不涨不跌；如果多头力量大于空头力量，那么价格将会上涨；如果空头力量大于多头力量，那么价格将会下跌。如果把多头看做是买方，把空头看做是卖方，那么多头和空头供需失衡是导致价格波动的主要原因，而这一切都可以从多头和空头的成交量中窥得其中的蛛丝马迹。 | ||
|
|
||
| ### 四、订单流中的Delta结构数据 | ||
| 传统的日本蜡烛图(K线)有开盘价、最高价、最低价、收盘价等四个价格，K线仅仅代表这个时间段内的价格变化情况，比如小时线代表了一个小时内的价格变化情况。而Delta结构数据则是根据Tick数据，提供了K线时间段内发生的具体细节，包括K线每个价格的多头和空头成交量，可以很清晰的看见多空成交的订单。如下图所示： | ||
|  | ||
|
|
||
| 在上面的Delta结构数据中，每一根K线都有一个独立的Delta结构数据，在Delta结构数据方框中，最上方是这根K线总的成交量，最下方是这根K线所有多头成交量和空头成交量的差，中间则是这根K线每个价格多头成交量和空头成交量数据。如你所见Delta结构数据将K线拆分成更详细的可视化数据，从而帮助投资者理解价格变动的机制。 | ||
|
|
||
| ### 五、实盘运行 | ||
|  | ||
| ### 六、总结 | ||
| 本篇详细介绍了OrderFlow订单流策略基础知识，以及利用发明者量化交易平台，实现了一个足迹图(Footprint Chart)策略，该策略可以直接用于商品期货实盘账户。在接下来的章节中，我们将深入研究OrderFlow订单流数据，进而开发一系列基于OrderFlow订单流数据的交易策略。 | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| > 源码 (javascript) | ||
| ``` javascript | ||
| /*backtest | ||
| start: 2020-03-10 00:00:00 | ||
| end: 2020-03-10 23:59:00 | ||
| period: 1h | ||
| exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}] | ||
| mode: 1 | ||
| */ | ||
|
|
||
|
|
||
| var NewFuturesTradeFilter = function(period) { | ||
| var self = {} // 创建一个对象 | ||
|
|
||
| self.c = Chart({ // 创建Chart图表 | ||
| chart: { | ||
| zoomType: 'x', // 缩放 | ||
| backgroundColor: '#272822', | ||
| borderRadius: 5, | ||
| panKey: 'shift', | ||
| animation: false, | ||
| }, | ||
| plotOptions: { | ||
| candlestick: { | ||
| color: '#00F0F0', | ||
| lineColor: '#00F0F0', | ||
| upColor: '#272822', | ||
| upLineColor: '#FF3C3C' | ||
| }, | ||
| }, | ||
| tooltip: { | ||
| xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A', | ||
| pointFormat: '{point.tips}', | ||
| borderColor: 'rgb(58, 68, 83)', | ||
| borderRadius: 0, | ||
| }, | ||
| series: [{ | ||
| name: exchange.GetName(), | ||
| type: 'candlestick', | ||
| data: [] | ||
| }], | ||
| yAxis: { | ||
| gridLineColor: 'red', | ||
| gridLineDashStyle: 'Dot', | ||
| labels: { | ||
| style: { | ||
| color: 'rgb(204, 214, 235)' | ||
| } | ||
| } | ||
| }, | ||
| rangeSelector: { | ||
| enabled: false | ||
| }, | ||
| navigation: { | ||
| buttonOptions: { | ||
| height: 28, | ||
| width: 33, | ||
| symbolSize: 18, | ||
| symbolX: 17, | ||
| symbolY: 14, | ||
| symbolStrokeWidth: 2, | ||
| } | ||
| } | ||
| }) | ||
| self.c.reset() // 清空图表数据 | ||
|
|
||
| self.pre = null // 用于记录上一个数据 | ||
| self.records = [] | ||
| self.feed = function(ticker, contractCode) { | ||
| if (!self.pre) { // 如果上一个数据不为真 | ||
| self.pre = ticker // 赋值为最新数据 | ||
| } | ||
| var action = '' // 标记为空字符串 | ||
| if (ticker.Last >= self.pre.Sell) { // 如果最新数据的最后价格大于等于上一个数据的卖价 | ||
| action = 'buy' // 标记为buy | ||
| } else if (ticker.Last <= self.pre.Buy) { // 如果最新数据的最后价格小于等于上一个数据的买价 | ||
| action = 'sell' // 标记为sell | ||
| } else { | ||
| if (ticker.Last >= ticker.Sell) { // 如果最新数据的最后价格大于等于最新数据的卖价 | ||
| action = 'buy' // 标记为buy | ||
| } else if (ticker.Last <= ticker.Buy) { // 如果最新数据的最后价格小于等于最新数据的买价 | ||
| action = 'sell' // 标记为sell | ||
| } else { | ||
| action = 'both' // 标记为both | ||
| } | ||
| } | ||
| // reset volume | ||
| if (ticker.Volume < self.pre.Volume) { // 如果最新数据的成交量小于上一个数据的成交量 | ||
| self.pre.Volume = 0 // 把上一个数据的成交量赋值为0 | ||
| } | ||
| var amount = ticker.Volume - self.pre.Volume // 最新数据的成交量减去上一个数据的成交量 | ||
| if (action != '' && amount > 0) { // 如果标记不为空字符串，并且action大于0 | ||
| var epoch = parseInt(ticker.Time / period) * period // 计算K线时间戳并取整 | ||
| var bar = null | ||
| var pos = undefined | ||
| if ( | ||
| self.records.length == 0 || // 如果K线长度为0或者最后一根K线时间戳小于epoch | ||
| self.records[self.records.length - 1].time < epoch | ||
| ) { | ||
| bar = { | ||
| time: epoch, | ||
| data: {}, | ||
| open: ticker.Last, | ||
| high: ticker.Last, | ||
| low: ticker.Last, | ||
| close: ticker.Last | ||
| } // 把最新的数据赋值给bar | ||
| self.records.push(bar) // 把bar添加到records数组中 | ||
| } else { // 重新给bar赋值 | ||
| bar = self.records[self.records.length - 1] // 上一个数据最后一根K线 | ||
| bar.high = Math.max(bar.high, ticker.Last) // 上一个数据最后一根K线的最高价与最新数据最后价格的最大值 | ||
| bar.low = Math.min(bar.low, ticker.Last) // 上一个数据最后一根K线的最低价与最新数据最后价格的最小值 | ||
| bar.close = ticker.Last // 最新数据的最后价格 | ||
| pos = -1 | ||
| } | ||
| if (typeof bar.data[ticker.Last] === 'undefined') { // 如果数据为空 | ||
| bar.data[ticker.Last] = { // 重新赋值 | ||
| buy: 0, | ||
| sell: 0 | ||
| } | ||
| } | ||
| if (action == 'both') { // 如果标记等于both | ||
| bar.data[ticker.Last]['buy'] += amount // buy累加 | ||
| bar.data[ticker.Last]['sell'] += amount // sell累加 | ||
| } else { | ||
| bar.data[ticker.Last][action] += amount // 标记累加 | ||
| } | ||
| var initiativeBuy = 0 | ||
| var initiativeSell = 0 | ||
| var sellLongMax = 0 | ||
| var buyLongMax = 0 | ||
| var sellVol = 0 | ||
| var buyVol = 0 | ||
| for (var i in bar.data) { | ||
| sellLong = bar.data[i].sell.toString().length | ||
| buyLong = bar.data[i].buy.toString().length | ||
| if (sellLong > sellLongMax) { | ||
| sellLongMax = sellLong | ||
| } | ||
| if (buyLong > buyLongMax) { | ||
| buyLongMax = buyLong | ||
| } | ||
| sellVol += bar.data[i].sell | ||
| buyVol += bar.data[i].buy | ||
| } | ||
| // var date = new Date(bar.time); | ||
| // var Y = date.getFullYear() + '-'; | ||
| // var M = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1) + '-'; | ||
| // var D = (date.getDate() < 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate()) + ' '; | ||
| // var h = (date.getHours() < 10 ? '0' + date.getHours() : date.getHours()) + ':'; | ||
| // var m = (date.getMinutes() < 10 ? '0' + date.getMinutes() : date.getMinutes()) + '<br>'; | ||
| // var tips = Y + M + D + h + m | ||
| tips = '<b>◉ ' + (sellVol + buyVol) + '</b>' | ||
| Object.keys(bar.data) // 将对象里的键放到一个数组中 | ||
| .sort() // 排序 | ||
| .reverse() // 颠倒数组中的顺序 | ||
| .forEach(function(p) { // 遍历数组 | ||
| pSell = bar.data[p].sell | ||
| pBuy = bar.data[p].buy | ||
| if (pSell > pBuy) { | ||
| arrow = ' ▼ ' | ||
| } else if (pSell < pBuy) { | ||
| arrow = ' ▲ ' | ||
| } else { | ||
| arrow = ' ♦ ' | ||
| } | ||
| initiativeSell += pSell | ||
| initiativeBuy += pBuy | ||
| sellLongDiff = sellLongMax - pSell.toString().length | ||
| buyLongDiff = buyLongMax - pBuy.toString().length | ||
| if (sellLongDiff == 1) { | ||
| pSell = '0' + pSell | ||
| } | ||
| if (sellLongDiff == 2) { | ||
| pSell = '00' + pSell | ||
| } | ||
| if (sellLongDiff == 3) { | ||
| pSell = '000' + pSell | ||
| } | ||
| if (sellLongDiff == 4) { | ||
| pSell = '0000' + pSell | ||
| } | ||
| if (sellLongDiff == 5) { | ||
| pSell = '00000' + pSell | ||
| } | ||
| if (buyLongDiff == 1) { | ||
| pBuy = '0' + pBuy | ||
| } | ||
| if (buyLongDiff == 2) { | ||
| pBuy = '00' + pBuy | ||
| } | ||
| if (buyLongDiff == 3) { | ||
| pBuy = '000' + pBuy | ||
| } | ||
| if (buyLongDiff == 4) { | ||
| pBuy = '0000' + pBuy | ||
| } | ||
| if (buyLongDiff == 5) { | ||
| pBuy = '00000' + pBuy | ||
| } | ||
| code = contractCode.match(/[a-zA-Z]+|[0-9]+/g)[0] | ||
| if (code == 'IF' || code == 'j' || code == 'IC' || code == 'i' || code == 'ZC' || code == 'sc' || code == 'IH' || code == 'jm' || code == 'fb') { | ||
| p = parseFloat(p).toFixed(1) | ||
| } else if (code == 'au') { | ||
| p = parseFloat(p).toFixed(2) | ||
| } else if (code == 'T' || code == 'TF' || code == 'TS') { | ||
| p = parseFloat(p).toFixed(3) | ||
| } else { | ||
| p = parseInt(p) | ||
| } | ||
| tips += '<br>' + p + ' → ' + pSell + arrow + pBuy | ||
|
|
||
| }) | ||
| tips += '<br>' + '<b>⊗ ' + (initiativeBuy - initiativeSell) + '</b>' | ||
| self.c.add( // 添加数据 | ||
| 0, { | ||
| x: bar.time, | ||
| open: bar.open, | ||
| high: bar.high, | ||
| low: bar.low, | ||
| close: bar.close, | ||
| tips: tips | ||
| }, | ||
| pos | ||
| ) | ||
| } | ||
| self.pre = ticker // 重新赋值 | ||
| } | ||
| return self // 返回对象 | ||
| } | ||
|
|
||
|
|
||
| function main() { | ||
| if (exchange.GetName().indexOf('CTP') == -1) { | ||
| throw "只支持商品期货CTP"; | ||
| } | ||
| SetErrorFilter("login|timeout|GetTicker|ready|流控|连接失败|初始|Timeout"); | ||
| while (!exchange.IO("status")) { | ||
| Sleep(3000); | ||
| LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D()); | ||
| } | ||
| symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, contractCode) // 订阅数据 | ||
| Log('交割日期：', symbolDetail['StartDelivDate']) | ||
| Log('最小下单量：', symbolDetail['MaxLimitOrderVolume']) | ||
| Log('最小价差：', symbolDetail['PriceTick']) | ||
| Log('一手：', symbolDetail["VolumeMultiple"], '份') | ||
| Log('合约代码：', symbolDetail['InstrumentID']) | ||
| var filt = NewFuturesTradeFilter(60000) // 创建一个对象 | ||
| while (true) { // 进入循环模式 | ||
| while (!exchange.IO("status")) { | ||
| Sleep(3000); | ||
| LogStatus("正在等待与交易服务器连接, " + _D()); | ||
| } | ||
| LogStatus("行情和交易服务器连接成功, " + _D()); | ||
| var ticker = exchange.GetTicker() // 获取交易所Tick数据 | ||
| if (ticker) { // 如果成功获取到Tick数据 | ||
| filt.feed(ticker, contractCode) // 开始处理数据 | ||
| } | ||
| } | ||
| } | ||
| ``` | ||
|
|
||
| > 策略出处 | ||
| https://www.fmz.com/strategy/291843 | ||
|
|
||
| > 更新时间 | ||
| 2021-06-28 11:22:23 |
Oops, something went wrong.