202234-fa

Materiais públicos da disciplina de Financial Analytics (FA) - 2022-34 (4º Tri)

Plano dos labs

Laboratórios de Financial Analytics. Plano inicial:

• Lab01 (15/10): Análise descritiva de séries temporais
  • tsibble (FPP3)
  • retorno e log-retorno
  • pacote {feasts}
    • decomposição
    • sazonalidade
    • autocorrelação (ACF)
    • autocorrelação parcial (PACF)
  • Exercício em aula: análise descritiva de uma base de dados.
  • prophet (R e python)

Link para o Lab 01

• Lab02 (29/10): Modelagem tidy

  • biblioteca statsmodel (python)
  • pacote {fable} (FPP3)
    • ARIMA
    • ETS
  • pacote {modeltime}
  • Exercício em aula: lista de exercícios

• Lab03 (12/11): Modelos de volatilidade estocástica

  • ARCH/GARCH.
  • Modelagem de séries temporais financeiras
  • Tempo para fazer trabalho final

• Lab04 (26/11): Trabalho final e tópicos

  • Tempo para fazer trabalho final
  • Assuntos decididos durante as aulas