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class_15/class_15.md

@@ -0,0 +1,98 @@
+# 第十五课: 为什么合约(期货)危险？现货和合约(期货)的交易你要了解的东西
+
+
+## 现货和合约
+1. 现货就是简单的买卖。但是首先你得有(买), 然后才能卖(无)
+
+2. 现货有什么局限性？(1)
+   只能买，然后在卖，只能在上涨过程中赚钱，下跌过程是不能赚钱的(类似A股),
+   要想赚钱，只能等牛市, (2)
+   你有多少钱，就只能买多少钱的东西，没法扩大你的资金利用率。
+
+3. 那么合约 Contract,或者叫期货Future, 解决了从无到有，和从有到无的过程。
+  开仓和平仓。
+
+4. 合约自带杠杆, 最高125倍杠杆。那么就容易导致梭哈亏光，
+   也可能暴富。但是这一刻可能不会到来。
+
+5. 有杠杆就是涉及到借贷，或者说信用问题。那么就是保证金问题。你最多亏的就是你的保证金(破产，爆仓价格也叫破产价),
+   如果你把全部本金作为保证金，那么你最多就是亏光你的所有本金。看看中行的原油宝事件，亏光本金还倒贴欠债，就是很不合理啊。想想下！！！
+
+
+## 合约需要保证金保证金交易
+
+1. 合约介绍参考文档:
+   [https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/c-4?navId=4](https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/c-4?navId=4)
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+2. 强平文档: [https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/360033525271](https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/360033525271)
+
+
+
+3. 标记价格和市场价格的区别。
+   1. 标记价格是多个市场的均价。
+   2. 市场价格是当前交易的市场的价格。
+
+4. 维持保证金: [https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/360033162192](https://www.binancezh.pro/cn/support/faq/360033162192)
+
+5. 资金费率:
+   永续合约为了让它的价格回归现货，跟现货价格一致。所以设置一个收费制度。就是价格高于现货，多头给这个手续费。价格低于这个现货，空头给这个钱。每8小时计算一次。
+   想象为啥？
+
+6. 爆仓清算
+   **用户爆仓时，保险金基金会收取一定比例的清算金，交易历史记录中标记为“爆仓清算”。但建议用户严格控制风险，避免爆仓。
+   用户的强平价格并不会因此发生变化。**
+
+   1. 清算费率: BTC 0.5%, ETH等75倍的0.75%, 最高50倍的交易对1%
+
+6. 如何计算爆仓价格:
+
+    ![img](./imgs/order1.png)
+
+   1.  开仓价 22988.00, 爆仓价格: 23079.59, 仓位
+   2.  按理说你是要亏掉0.18的时候，你才爆仓，但是真实是你什么时候爆仓呢？
+   3.  什么时候亏掉0.18呢？ (x-22988) * 0.001 = 0.18 => 0.18/0.001+22988 =
+       23168 
+   4. 但是真实是23079.59 就爆仓了。为啥呢？ => 它有个千分之5的清算手续费。 0.18
+      \- 22988.00 * 0.001 * 0.005 = 0.06506, 所以你的爆仓价格是:
+      0.06506/0.001+22988 = 23053, 这个是市场价格
+
+      通过维持保证金来计算： 初始保证金 - 维持保证金 = 你的亏损的金额.
+      维持保证金和初始保证金。 125倍的初始保证金是1/125 = 0.8%
+
+      1. (x-22988) * 0.001 = 22988 * 0.001* 0.8% - 22988 * 0.001 * 0.004 
+      2. x = (22988 * 0.8% * 0.001 - 22988 * 0.001 * 0.004)/0.001 +
+         22988
+      3. 维持保证金是0.4%
+## 那么我们交易用多少倍杠杆呢？
+
+1. 要在爆仓价格前设置止损。这样你的钱能少亏很多。少亏你开仓仓位价值的0.5%。
+2. 如果你做到上面第一点。那么你开仓倍数没有太大的关系。
+3. 计算看看 
+
+   1.  假设你有10,000元。一倍杠杆，也就是不加杠杆，只用自己的本金。全仓梭哈 
+   2.  我用10倍杠杆, 买入10000元的资产，这时保证金是1000元。 
+   3.  我100倍杠杆, 买入10000元的资产，保证金是100元。
+
+   以上三种情况，它的爆仓价是多少呢？
+   1. 一倍杠杆的，你的10000块钱亏光就会爆仓。涨到价格翻倍就会爆仓。
+   2. 如果你全仓跟1倍杠杆是一样的，但是如果逐仓就不一样
+
+   3. 1% - 0.4% = 0.6%
+   4. 10% - 0.4% = 9.6%
+
+## 注意
+1. 合约交易一定要在爆仓前设置止损，能帮助节省很多钱。 100万, -> 5000 1W * 0.005
+   10000* 0.0005 =50
+
+2. 如果你是一个严格设置止损的交易者，杠杆倍数多少没什么关系。但是杠杆越大，月容易爆仓。
+3. 一般设置倍数在20倍以内就够了。
+4. 合理利用逐仓能保证你的资金安全。
+
+
+## 币安邀请链接
+
+1. 币安邀请链接: https://www.binancezh.pro/cn/futures/ref/51bitquant
+2. 合约邀请码：51bitquant
+
+
+

class_33/backtest.py

@@ -0,0 +1,42 @@
+from howtrader.app.cta_strategy.backtesting import BacktestingEngine
+from howtrader.trader.object import Interval
+from datetime import datetime
+from strategies.my_dual import MyDualWithNDays
+from strategies.dual_kdj import MyDualKDJ
+
+from howtrader.app.cta_strategy.backtesting import OptimizationSetting
+from strategies.grid_balance_strategy import GridBalanceStrategy
+
+if __name__ == '__main__':
+    engine = BacktestingEngine()
+
+    engine.set_parameters(
+        vt_symbol="btcusdt.BINANCE",  # 现货的数据
+        interval=Interval.MINUTE,
+        start=datetime(2020,3,12),
+        end=datetime(2020,12,1),
+        rate=7.5/10000,  # 币安手续费千分之1， BNB 万7.5  7.5/10000
+        slippage=0,
+        size=1,  # 币本位合约 100
+        pricetick=0.01,  # 价格精度.
+        capital=300000)
+
+
+    engine.load_data()
+
+    engine.add_strategy(GridBalanceStrategy, {"balance_diff_pct": 0.005})
+    engine.run_backtesting()
+
+    engine.calculate_result() # 计算回测的结果
+    engine.calculate_statistics()  # 计算一些统计指标
+
+    engine.show_chart()  # 绘制图表
+
+    # 一个参数没法进行优化.
+    # setttings = OptimizationSetting()
+    # setttings.add_parameter("balance_diff_pct", start=0.001, end=0.10, step=0.001)
+    # setttings.set_target("total_return")
+    # result = engine.run_ga_optimization(setttings)
+    # print(result)
+
+

class_33/class_15.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+# 第十五课: 均仓策略并回测
+
+均仓策略是网格策略的一种变种。它原理就是通过不断平衡现金和持有的资产使其动态平衡。
+
+假设你现在有20,000美金，btc的价格是18，000美金。 你如果全部梭哈了，只能买到
+
+20,000/18,000 = 1.11个btc(不计算手续费), 但是你可能担心买在高位，不买又怕继续涨
+这时候，你可以半仓操作买10000美金的btc，留一办的现金
+
+如果你的网格或者动态调整仓位的比例是5%,
+那么如果下跌的5%的时候回加点仓位，涨5%的时候会减少仓位 一直循环操作。
+这个就是动态网格。 
+
+## 策略实现过程分析
+1. 首先得知道你有多少本金，有多少币
+2. 然后比较他们所持仓的价值，如果他们的价值超过一定的误差，我们就调整仓位
+
+## howtrader里面的实现过程
+1. 需要订阅我们的资产
+
+
+
+
+## 均仓策略特点
+1. 相比其他网格来说逻辑简单，算法也很简单.
+
+
+
+
+
+

class_33/strategies/grid_balance_strategy.py

@@ -0,0 +1,129 @@
+from howtrader.app.cta_strategy import (
+    CtaTemplate,
+    StopOrder,
+    TickData,
+    BarData,
+    TradeData,
+    OrderData,
+    BarGenerator,
+    ArrayManager
+)
+
+from howtrader.trader.event import (
+    EVENT_TICK,
+    EVENT_BAR,
+    EVENT_ORDER,
+    EVENT_TRADE,
+    EVENT_POSITION,
+    EVENT_ACCOUNT
+)
+
+from howtrader.event import Event
+
+
+from howtrader.trader.constant import Interval
+from datetime import datetime
+from howtrader.app.cta_strategy.engine import CtaEngine, EngineType
+import pandas_ta as ta
+import pandas as pd
+
+
+class GridBalanceStrategy(CtaTemplate):
+
+    author = "51bitquant"
+
+    balance_diff_pct = 0.01
+
+    parameters = ["balance_diff_pct"]
+
+    def __init__(self, cta_engine: CtaEngine, strategy_name, vt_symbol, setting):
+        """"""
+        super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)
+
+        if cta_engine.engine_type == EngineType.LIVE:
+            self.cta_engine.event_engine.register(EVENT_ACCOUNT, self.process_account)
+
+        self.my_balance = 300000
+    def on_init(self):
+        """
+        Callback when strategy is inited.
+        """
+        self.write_log("策略初始化")
+        self.load_bar(1)
+
+
+    def on_start(self):
+        """
+        Callback when strategy is started.
+        """
+        self.write_log(f"我的策略启动, {self.trading}")
+        self.put_event()
+
+
+    def on_stop(self):
+        """
+        Callback when strategy is stopped.
+        """
+        self.write_log("策略停止")
+
+        self.put_event()
+
+    def on_tick(self, tick: TickData):
+        pass
+
+    def on_bar(self, bar: BarData):
+        """
+        Callback of new bar data update.
+        """
+        # print("1分钟的K线数据", bar)
+
+        price = bar.close_price
+        self.cancel_all()  # 撤单.
+
+        if self.my_balance <= 0:
+            return
+
+        if (abs(self.my_balance - self.pos * price) / self.my_balance) >= self.balance_diff_pct:
+
+            balance_diff = abs(self.my_balance - self.pos * price) / 2
+            # print('需要进行资金平衡.', balance_diff, self.my_balance, self.pos, price)
+            if self.my_balance > self.pos * price:
+                self.buy(price*1.001, balance_diff/price)
+            else:
+                self.sell(price * 0.999, balance_diff / price)
+
+        self.put_event()
+
+    def process_account(self, event: Event):
+        print("event account", event.data)
+
+    def on_order(self, order: OrderData):
+        """
+        订单的回调方法: 订单状态更新的时候，会调用这个方法。
+        """
+
+        self.put_event()
+
+
+    def on_trade(self, trade: TradeData):
+        """
+        订单成交的推送，比如你下10个BTC,那么可能不会一下子成交，会不断慢慢的成交，
+        这时有成交它就会推送给你，告诉你成交了多少，还有多少没有成交
+        系统通过里面处理这个方法，知道你当前的仓位数量
+
+        """
+        from howtrader.trader.object import Offset
+        if trade.offset == Offset.OPEN:
+            self.my_balance -= trade.price * trade.volume
+        elif trade.offset == Offset.CLOSE:
+            self.my_balance += trade.price * trade.volume
+
+        self.put_event()  # 更新UI界面方法。
+
+
+    def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
+        """
+        这个是一个停止单的方法，用来监听你止损单的方法。
+        """
+        pass
+