Auto Backtest Analysis Trade Framework （简称ABAT）支持期货、数字货币进行量化交易，集成回测、分析、交易于一体。与市场上同类回测框架相比，有如下优势：
- 更加完备的支持多品种、多周期策略交易
- 对跨周期策略回测更加真实，回测模式下，将不同周期数据进行时间排序推送，从而激活对应的周期的响应函数
- 框架采用分部署架构，行情推送与主框架可分离部署，通过redis进行数据广播
- 未来将可以支持股票、期货、数字货币多种接口，同时交易
主要组建：
- 行情代理 md agent
- 交易代理 trade agent
- 行情推送 md feed
- 回测及实时行情交易框架 ABAT
当前项目主要用于对数字货币进行自动化交易，策略分析使用。
目前暂未考虑前端展现方面问题。
系统环境要求：
Python 3.6
MySQL 5.7
Redis 3.0.6
config.py 配置文件
strategy 目录下
simple_strategy.py 实现简单均线交叉策略回测
file_strategy.py 调仓文件导入式的交易（实时行情）
其他策略 coming soon
执行策略
# 参数设置
strategy_params = {}
md_agent_params_list = [
# {
# 'name': 'min1',
# 'md_period': PeriodType.Min1,
# 'instrument_id_list': ['rb1805', 'i1801'], # ['jm1711', 'rb1712', 'pb1801', 'IF1710'],
# 'init_md_date_to': '2017-9-1',
# 'dict_or_df_as_param': dict
# },
{
'name': 'tick',
'md_period': PeriodType.Tick,
'instrument_id_list': ['ethusdt', 'eosusdt'], # ['jm1711', 'rb1712', 'pb1801', 'IF1710'],
}]
run_mode_realtime_params = {
'run_mode': RunMode.Realtime,
'enable_timer_thread': True,
'seconds_of_timer_interval': 15,
}
run_mode_backtest_params = {
'run_mode': RunMode.Backtest,
'date_from': '2017-9-4',
'date_to': '2017-9-27',
'init_cash': 1000000,
'trade_mode': BacktestTradeMode.Order_2_Deal
}
# 初始化策略处理器
stghandler = StgHandlerBase.factory(
stg_class_obj=ReadFileStg,
strategy_params=strategy_params,
md_agent_params_list=md_agent_params_list,
**run_mode_realtime_params)
# 开始执行策略
stghandler.start()
# 策略执行 2 分钟后关闭
time.sleep(120)
stghandler.keep_running = False
stghandler.join()
logging.info("执行结束")StgHandlerBase.factory 为工厂方法，用于产生策略执行对象实力
def factory(stg_class_obj: StgBase.__class__, strategy_params, md_agent_params_list, run_mode: RunMode, **run_mode_params):
"""
建立策略对象
建立数据库相应记录信息
根据运行模式（实时、回测）：选择相应的md_agent以及trade_agent
:param stg_class_obj: 策略类型 StgBase 的子类
:param strategy_params: 策略参数，策略对象初始化是传入参数使用
:param md_agent_params_list: 行情代理（md_agent）参数，支持同时订阅多周期、多品种，例如同时订阅 [ethusdt, eosusdt] 1min 行情、[btcusdt, ethbtc] tick 行情
:param run_mode: 运行模式 RunMode.Realtime 或 RunMode.Backtest
:param run_mode_params: 运行参数，
:return: 策略处理对象实力
"""
