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2014年的简易比特币高频策略机器人.md

@@ -5,7 +5,7 @@
 
 > 策略作者
 
-botvsing
+小草
 
 > 策略描述
 

8.10 经典恒温器策略.md

@@ -0,0 +1,137 @@
+
+> 策略名称
+
+8.10 经典恒温器策略
+
+> 策略作者
+
+Hukybo
+
+> 策略描述
+
+#### 摘要
+趋势行情不会永远持续下去，事实上市场大部分时间都处于震荡行情，所以才会有人希望能得到一种交易策略，既可以用在趋势行情，也可以用在震荡行情。那么今天我们就用发明者量化交易平台，构建一个趋势和震荡行情通用的经典恒温器策略。
+[点击阅读更多](https://www.fmz.com/bbs-topic/4827)
+
+
+
+> 源码 (python)
+
+``` python
+'''backtest
+start: 2015-02-22 00:00:00
+end: 2019-12-20 00:00:00
+period: 1h
+exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
+'''
+
+mp = 0  # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
+
+# 策略主函数
+def onTick():
+    exchange.SetContractType("rb000")  # 订阅期货品种
+    bar_arr = exchange.GetRecords()  # 获取K线数组
+    if len(bar_arr) < 100:  # 如果K线少于100根
+        return  # 直接返回
+    close0 = bar_arr[-1]['Close']  # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
+    bar_arr.pop()  # 删除K线数组最后一个元素，策略采用开平仓条件成立，下根K线交易模式
+
+    # 计算CMI指标用以区分震荡市与趋势市
+    close1 = bar_arr[-1]['Close']  # 最新收盘价
+    close30 = bar_arr[-30]['Close']  # 前30根K线的收盘价
+    hh30 = TA.Highest(bar_arr, 30, 'High')  # 最近30根K线的最高价
+    ll30 = TA.Lowest(bar_arr, 30, 'Low')  # 最近30根K线的最低价
+    cmi = abs((close1 - close30) / (hh30 - ll30)) * 100  # 计算市场波动指数
+
+    # 震荡市中收盘价大于关键价格为宜卖市，否则为宜买市
+    high1 = bar_arr[-1]['High']  # 最新最高价
+    low1 = bar_arr[-1]['Low']  # 最新最低价
+    kod = (close1 + high1 + low1) / 3  # 计算关键价格
+    if close1 > kod:
+        be = 1
+        se = 0
+    else:
+        be = 0
+        se = 1
+
+    # 计算10根K线ATR指标
+    atr10 = TA.ATR(bar_arr, 10)[-1]
+
+    # 定义最高价与最低价3日均线
+    high2 = bar_arr[-2]['High']  # 上根K线最高价
+    high3 = bar_arr[-3]['High']  # 前根K线最高价
+    low2 = bar_arr[-2]['Low']  # 上根K线最低价
+    low3 = bar_arr[-3]['Low']  # 前根K线最低价
+    avg3high = (high1 + high2 + high3) / 3  # 最近3根K线最高价的均值
+    avg3low = (low1 + low2 + low3) / 3  # 最近3根K线最低价的均值
+
+    # 计算震荡行情的进场价格
+    open1 = bar_arr[-1]['Open']  # 最新开盘价
+    if close1 > kod:  # 如果收盘价大于关键价格
+        lep = open1 + atr10 * 3
+        sep = open1 - atr10 * 2
+    else:
+        lep = open1 + atr10 * 2
+        sep = open1 - atr10 * 3
+    lep1 = max(lep, avg3high)  # 计算震荡市多头进场价格
+    sep1 = min(sep, avg3low)  # 计算震荡市空头进场价格
+
+    # 计算趋势行情的进场价格
+    boll = TA.BOLL(bar_arr, 50, 2)
+    up_line = boll[0][-1]
+    mid_line = boll[1][-1]
+    down_line = boll[2][-1]
+
+    global mp  # 引入全局变量
+    if cmi < 20:  # 如果是震荡行情
+        if mp == 0 and close1 >= lep1 and se:
+            exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(close0, 1)  # 开多单
+            mp = 1  # 设置虚拟持仓的值，即有多单
+        if mp == 0 and close1 <= sep1 and be:
+            exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 开空单
+            mp = -1  # 设置虚拟持仓的值，即有空单
+        if mp == 1 and (close1 >= avg3high or be):
+            exchange.SetDirection("closebuy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 平多单
+            mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+        if mp == -1 and (close1 <= avg3low or se):
+            exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(close0, 1)  # 平空单
+            mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+    else:  # 如果是趋势行情
+        if mp == 0 and close1 >= up_line:
+            exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(close0, 1)  # 开多单
+            mp = 1  # 设置虚拟持仓的值，即有多单
+        if mp == 0 and close1 <= down_line:
+            exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 开空单
+            mp = -1  # 设置虚拟持仓的值，即有空单
+        if mp == 1 and close1 <= mid_line:
+            exchange.SetDirection("closebuy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(close0 - 1, 1)  # 平多单
+            mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+        if mp == -1 and close1 >= mid_line:
+            exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(close0, 1)  # 平空单
+            mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+
+
+# 程序入口        
+def main():
+    while True:  # 进入无限循环模式
+        onTick()  # 执行策略主函数
+        Sleep(1000)  # 休眠1秒
+
+
+```
+
+> 策略出处
+
+https://www.fmz.com/strategy/179014
+
+> 更新时间
+
+2019-12-21 17:59:05

8.11 菲阿里四价策略.md

@@ -0,0 +1,121 @@
+
+> 策略名称
+
+8.11 菲阿里四价策略
+
+> 策略作者
+
+Hukybo
+
+> 策略描述
+
+#### 摘要
+在期货市场，价格呈现一切。几乎所有的技术分析，如均线、布林线、MACD、KDJ等等，这些都是以价格为基础，通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此，通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据，计算当前价格是否合理，并预估未来的价格。既然如此，为什么不直接研究价格呢？今天我们讲的菲阿里四价策略就是完全根据价格来做出卖决定。
+
+[点击阅读更多内容](https://www.fmz.com/bbs-topic/4857)
+
+
+
+> 源码 (python)
+
+``` python
+# 回测配置
+'''backtest
+start: 2015-02-22 00:00:00
+end: 2019-12-26 00:00:00
+period: 5m
+exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
+'''
+
+
+# 导入库
+import time  # 用于转换时间格式
+
+
+# 策略主函数
+def onTick():
+    exchange.SetContractType("rb888")  # 订阅期货品种
+    bar_arr = _C(exchange.GetRecords, PERIOD_D1)  # 获取日线数组
+    if len(bar_arr) < 2:  # 如果小于2根K线
+        return  # 返回继续等待数据
+    yesterday_high = bar_arr[-2]['High']  # 昨日最高价
+    yesterday_low = bar_arr[-2]['Low']  # 昨日最低价
+    yesterday_close = bar_arr[-2]['Close']  # 昨日收盘价
+    today_open = bar_arr[-1]['Open']  # 当日开盘价
+
+    bar_arr = _C(exchange.GetRecords)  # 获取当前设置周期K线数组
+    current_time = bar_arr[-1]['Time']  # 获取当前K线时间戳
+    time_local = time.localtime(current_time / 1000)  # 处理时间戳
+    hour = int(time.strftime("%H", time_local))  # 格式化时间戳，并获取小时
+    minute = int(time.strftime("%M", time_local))  # 格式化时间戳，并获取分钟
+    current_close = bar_arr[-1]['Close']  # 获取最新价格
+
+    # 处理时间函数
+    def trade_time(hour, minute):
+        hour = str(hour)
+        minute = str(minute)
+        if len(minute) == 1:
+            minute = "0" + minute
+        return int(hour + minute)
+
+    # 获取持仓
+    real_position = _C(exchange.GetPosition)  # 获取持仓数组
+    if len(real_position) > 0:  # 如果持仓数组长度大于0
+        real_position = real_position[0]
+        if real_position['ContractType'] == 'rb888':  # 如果持仓品种等于订阅品种
+            if real_position['Type'] == 0 or real_position['Type'] == 2:  # 如果是多单
+                mp = real_position['Amount']  # 赋值持仓为正数
+            elif real_position['Type'] == 1 or real_position['Type'] == 3:
+                mp = -real_position['Amount']  # 赋值持仓为负数
+    else:
+        mp = 0  # 赋值持仓为0
+
+    # 设置多头止损
+    if today_open / yesterday_high > 1.005:  # 如果当天开盘价大于昨天最高价
+        long_stop_loss = yesterday_high  # 设置多头止损价为昨天最高价
+    elif today_open / yesterday_high < 0.995:  # 如果当天开盘价小于昨天最高价
+        long_stop_loss = today_open  # 设置多头止损价为当天开盘价
+    else:  # 如果当天开盘价接近于昨天最高价
+        long_stop_loss = (yesterday_high + yesterday_low) / 2  # 设置多头止损为昨天中间价
+
+    # 设置空头止损
+    if today_open / yesterday_low < 0.995:  # 如果当天开盘价小于昨天最低价
+        short_stop_loss = yesterday_low  # 设置空头止损价为昨天最低价
+    elif today_open / yesterday_low > 1.005:  # 如果当天开盘价大于昨天最低价
+        short_stop_loss = today_open  # 设置空头止损价为当天开盘价
+    else:  # 如果当天开盘价接近于昨天最低价
+        short_stop_loss = (yesterday_high + yesterday_low) / 2  # 设置多头止损为昨天中间价
+
+    # 下单交易
+    if mp > 0:  # 如果当前持有多单
+        if current_close < long_stop_loss or trade_time(hour, minute) > 1450:  # 如果当前价格小于多头止损线，或者超过规定的交易时间
+            exchange.SetDirection("closebuy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(current_close - 1, 1)  # 平多单
+    if mp < 0:  # 如果当前持有空单
+        if current_close > short_stop_loss or trade_time(hour, minute) > 1450:  # 如果当前价格大于空头止损线，或者超过规定的交易时间
+            exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(current_close + 1, 1)  # 平空单
+    if mp == 0 and 930 < trade_time(hour, minute) < 1450:  # 如果当前无持仓，并且在规定的交易时间内
+        if current_close > yesterday_high:  # 如果当前价格大于昨天最高价
+            exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Buy(current_close + 1, 1)  # 开多单
+        elif current_close < yesterday_low:  # 如果价格小于昨天最低价
+            exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型
+            exchange.Sell(current_close - 1, 1)  # 开空单
+
+
+# 程序入口
+def main():
+    while True:  # 无限循环
+        onTick()  # 执行策略主函数
+        Sleep(1000)  #休眠1秒
+
+```
+
+> 策略出处
+
+https://www.fmz.com/strategy/179505
+
+> 更新时间
+
+2019-12-28 15:08:11

8.2 自适应动态双均线策略Python版.md

@@ -0,0 +1,126 @@
+
+> 策略名称
+
+8.2 自适应动态双均线策略Python版
+
+> 策略作者
+
+Hukybo
+
+
+
+> 策略参数
+
+
+
+|参数|默认值|描述|
+|----|----|----|
+|ama_short|50|ama_short|
+|ama_long|100|ama_long|
+
+
+> 源码 (python)
+
+``` python
+# 回测配置
+'''backtest
+start: 2015-02-22 00:00:00
+end: 2019-10-17 00:00:00
+period: 1h
+exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
+'''
+
+
+# 导入库
+import talib
+import numpy as np
+
+
+mp = 0  # 定义一个全局变量，用于控制虚拟持仓
+
+
+# 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值
+def get_close(r):
+    arr = []
+    for i in r:
+        arr.append(i['Close'])
+    return arr
+
+
+# 判断AMA是否上升
+def is_up(arr):
+    arr_len = len(arr)
+    if arr[arr_len - 1] > arr[arr_len - 2] and arr[arr_len - 2] > arr[arr_len - 3]:
+        return True     
+
+
+# 判断AMA是否下降
+def is_down(arr):
+    arr_len = len(arr)
+    if arr[arr_len - 1] < arr[arr_len - 2] and arr[arr_len - 2] < arr[arr_len - 3]:
+        return True
+
+
+# 判断两根AMA是否金叉
+def is_up_cross(arr1, arr2):
+    if arr1[len(arr1) - 2] < arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] > arr2[len(arr2) - 1]:
+        return True
+
+# 判断两根AMA是否死叉
+def is_down_cross(arr1, arr2):
+    if arr1[len(arr1) - 2] > arr2[len(arr2) - 2] and arr1[len(arr1) - 1] < arr2[len(arr2) - 1]:
+        return True    
+
+
+# 程序主函数
+def onTick():
+    exchange.SetContractType("rb000")  # 订阅期货品种
+    bar_arr = exchange.GetRecords()  # 获取K线数组
+    if len(bar_arr) < ama_long:  # 判断K线数组的长度，如果小于参数ama_long就不能计算AMA，所以直接返回跳过
+        return
+    close_arr = get_close(bar_arr)  # 把K线数组转换成收盘价数组，用于计算AMA的值
+    np_close_arr = np.array(close_arr) # 把列表转换为numpy.array，用于计算AMA的值
+    ama1 = talib.KAMA(np_close_arr, ama_short).tolist() # 计算短期AMA
+    ama2 = talib.KAMA(np_close_arr, ama_long).tolist()  # 计算长期AMA
+    last_close = close_arr[len(close_arr) - 1]  # 获取最新价格（卖价），用于开平仓
+    global mp  # 全局变量，用于控制虚拟持仓
+
+    # 开多单
+    if mp == 0 and is_up_cross(ama1, ama2) and is_up(ama1):
+        exchange.SetDirection("buy")  # 设置交易方向和类型
+        exchange.Buy(last_close, 1)  # 开多单
+        mp = 1  # 设置虚拟持仓的值，即有多单
+
+    # 开空单
+    if mp == 0 and is_down_cross(ama1, ama2) and is_down(ama1):
+        exchange.SetDirection("sell")  # 设置交易方向和类型
+        exchange.Sell(last_close - 1, 1)  # 开空单
+        mp = -1  # 设置虚拟持仓的值，即有空单
+
+    # 平多单
+    if mp == 1 and (is_down_cross(ama1, ama2) or is_down(ama1)):
+        exchange.SetDirection("closebuy")  # 设置交易方向和类型
+        exchange.Sell(last_close - 1, 1)  # 平多单
+        mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+
+    # 平空单
+    if mp == -1 and (is_up_cross(ama1, ama2) or is_up(ama1)):
+        exchange.SetDirection("closesell")  # 设置交易方向和类型
+        exchange.Buy(last_close, 1)  # 平空单
+        mp = 0  # 设置虚拟持仓的值，即空仓
+
+
+def main():
+    while True:
+        onTick()
+        Sleep(1000)
+
+```
+
+> 策略出处
+
+https://www.fmz.com/strategy/170551
+
+> 更新时间
+
+2019-12-28 17:11:31