wtpy

这是WonderTrader针对Python3适配的子框架

wtpy子框架简介

• apps子模块

  • WtBtAnalyst.py 回测分析模块，主要是利用回测生成的数据，计算各项回测指标，并输出到excel文件
  • WtCtaOptimizer CTA优化器，主要是利用multiprocessing并行回测，并统计各项交易指标，最后将统计结果汇总输出到csv文件

• wrapper子模块

  该模块主要包含了所有和C++底层对接的接口模块

  • WtBtWrapper.py 主要用于和回测引擎C++核心模块对接
  • WtDtWrapper.py 主要用于和数据组件C++核心模块对接
  • WtExecApi.py 主要用于和C++独立执行模块WtExecMon对接
  • WtWrapper.py 主要用于和实盘交易引擎C++核心模块对接
  • WtDtHelper.py 主要用于和底层的WtDtHelper数据辅助模块对接

• monitor子模块

  该模块主要包含了内置的监控服务，提供了Http和websocket两种连接方式

  • DataMgr.py 主要用于读取并缓存组合数据
  • EventReceiver.py 主要用于在指定的udp端口接收组合转发的各种事件
  • PushSvr.py 主要用于向web提供websocket服务
  • WatchDog.py 主要用于自动调度服务端的进程
  • WtMonSvr.py 监控服务核心服务模块 ，利用flask实现了一个http服务接口
  • static webui静态文件

• 其他模块

  主要位于根节点下，包含了各个子模块的入口组件

  • WtCoreDefs.py 主要定义的Python版本的策略基类，方便用户重写
  • CodeHelper.py 品种代码辅助模块，内置了一些方法，方便使用
  • ContractMgr.py 合约管理器模块，用于加载contracts.json或stocks.json文件，并提供查询方法
  • CtaContext.py 主要定义了CTA策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
  • HftContext.py 主要定义了HFT策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
  • SelContext.py 主要定义了SEL策略的上下文，可以理解为单策略的运行环境
  • ExtToolDefs.py 扩展模块定义文件，主要定义了一些扩展模块的基础接口
  • ProductMgr.py 品种管理器，主要用于Python环境中的合约属性、品种属性查询
  • SelContext.py 选股策略上下文，即选股策略直接交互的API
  • SessionMgr.py 交易时间模板管理器，主要用于Python环境中的交易时段模板管理
  • StrategyDefs.py 各引擎策略基础定义模块，定义了CTA、HFT、SEL三种策略基类
  • WtBtEngine.py 回测引擎转换模块，主要封装底层接口调用
  • WtDtEngine.py 数据引擎转换模块，主要封装底层接口调用
  • WtEngine.py 交易引擎转换模块，主要封装底层接口调用

更新日志

0.3.4

• 正式开源的第一个版本

0.3.5

• 把手数相关的都从整数改成浮点数，主要目的是为了以后兼容虚拟币交易(虚拟币交易数量都是小数单位)
• 优化手数改成浮点数以后带来的日志输出不简洁的问题(浮点数打印会显示很多“0000”)
• 逐步完善文档
• XTP实盘适配，主要是修复bug

0.3.6

• 执行器使用线程池，减少对网络线程的时间占用
• 增加了一个实盘仿真模块TraderMocker，可以满足目前已经支持的股票和期货的仿真交易
• 更多接口支持（飞马、易盛iTap、CTPMini）
• 内置执行算法增加TWAP
• 继续完善文档

0.4.0

• 新增一个选股调度引擎，用于调度应用层的选股策略，得到目标组合以后，提供自动执行服务，暂时只支持日级别以上的调度周期，执行会放到第二天
• 因为新增了选股调度引擎，所以全面重构WtPorter和WtBtPorter导出的接口函数，以便调用的时候区分
• 新增一个独立的执行器模块WtExecMon，并导出C接口提供服务。主要是剥离了策略引擎逻辑，提供单纯的执行服务，方便作为单纯的执行通道，嫁接到其他框架之下
• Windows下的开发环境从vs2013升级到vs2017，boost1.72和curl需要同步升级

0.5.0

• 同步WonderTrader核心为v0.5.0
• 引入了hft策略以后，策略可以直接调用行情接入模块Parsers，所以调整C++底层模块的目录结构，方便策略调用
• 增加了HftContext以及BaseHftStrategy两个针对HFT策略的基础模块
• 回测和实盘都完成了跟C++底层的HFT接口的对接

0.5.1

• 同步WonderTrader核心为v0.5.1
• 新增一个monitor监控服务模块，其中包含http服务、websocket服务两种对web端提供的服务，同时新增了组合事件组件，用于接收组合转发出来的实时事件，还新增一个调度模块用于自动调度服务器上的定时任务
• 新增一个web-ui目录，用于管理wtpy的web-ui项目，暂时实现了PC版的监控界面，位于web-ui/console下，web-ui采用vue2+webpack来实现，前端采用element-ui界面库，能够实时提供强大的组合盘监控服务

0.5.2

• 同步WonderTrader核心为v0.5.2
• 监控服务monitor增加了一个日志模块WtLogger.py，内部使用logging模块来记录日志
• 进一步完善了web-ui的部分功能和配色
• 新增一个CTPLoader模块，主要用于调用底层CTPLoader执行程序，用于从CTP账号加载合约列表

0.5.3

• CTPLoader增加一个isMini的参数，用于控制底层调用MiniLoader对接CTPMini2进行拉取
• WtKlineData新增一个slice方法，用于对已有K线进行切片
• C++底层更新到2020/12/08发布的v0.5.3版本
• CtaContext新增一个stra_get_sessinfo接口，用于获取品种的交易时间信息
• monitor模块中的web-gui修改了一些bug
• 修正了绩效分析模块的一些bug

0.5.4

• C++底层更新到2020/12/25发布的v0.5.4版本
• C++底层接口针对传递配置文件内容的支持做了修改，同步修改了wtpy中的部分关联代码
• 修正了监控服务中的WatchDog模块在linux下的启动参数的bug，解决了linux下无法启动的问题
• 修正了监控服务的自动调度任务没有检查是否启用标记，从而导致重复启动的bug
• 修改了监控服务的WebUI的一些展示细节
• wrapper下新增一个WtDtHelper模块，用于对接C++底层的WtDtHelper模块，给python调用处理数据转换的任务
• 将WtBtAnalyst模块迁移到wtpy.apps下
• 新增一个WtOptimizer，用于遍历优化策略参数

0.5.4.1

• WatchDog模块中修改了一周星期的序列，因为Python从周一到周天标记为0-6，而WonderTrader采用周天到周六为0-6

0.6.0

• C++底层更新到2021/01/26发布的v0.6.0版本
• CTA策略API新增一个stra_get_tdate，用于获取当前交易日
• CTA策略API和SEL策略API各新增一个stra_get_all_position，用于获取全部的持仓数据
• 完善了WtBtWrapper模块中对tick数据的处理
• 完善了数据辅助模块WtDtHelper
• 完善了跟C++底层新增的HFT接口的对接
• 初步完成了跟C++底层新增的股票Level2数据访问接口的对接
• 将WtDataDefs模块中的WtTickData改成WtHftData，作为高频数据的通用容器

0.6.1

• C++底层更新到2021/02/26发布的v0.6.1版本
• 统一封装了一个PlatformHelper模块，用于确定操作系统的各种信息
• 将绝大部分的函数参数和返回值都增加了类型，方便调用的时候查看
• 将K线容器类的成员变量做了修改，size->capacity，count->size，便于用户理解
• WtDtHelper模块新增两个接口read_dsb_ticks和read_dsb_bars，同步调用C++底层WtDtHelper模块的同名接口，用于直接读取dsb文件
• CTA策略新增一个stra_get_last_exittime用于获取上一个出场信号
• WtBeEngine和WtCtaOptimizer两个模块都增加了对C++策略的支持
• 回测框架增加对session开始和结束事件的响应接口
• 监控服务：增加了查看和修改入口脚本的接口/qrygrpentry、/cmtgrpentry
• web-ui：去掉vue-json-viewer库，改用codemirror，用于展示和编辑代码
• web-ui：控制台新增入口代码修改的组件，用于修改组合盘下的run.py入口文件
• web-ui：优化了一些展示的细节
• wtpy.apps下添加了一个datahelper子模块，该模块的主要作用就是将不同数据源的数据按照WonderTrader支持的格式保存起来

0.6.2

• C++底层更新到2021/03/17发布的v0.6.2版本
• 日志信息翻译成英文
• webui的部分表格添加了排序和统计功能

0.6.3

• C++底层更新到2021/04/14发布的v0.6.3版本
• 绩效分析工具WtBtAnalyst功能大幅度扩展