Quant-task

Задание.

Предоставляется набор стаканов котировок за 1 час глубиной 10*10 (10 Bid & 10 Ask). Приблизительная частота данных: 10 стаканов в секунду. Имеется 2 вида комиссий: maker - 0.02%, taker - 0.07%. Задача написать алгоритм, который каждую минуту исполняет заявки по рынку на покупку инструмента с заданным объемом.

Для объемов заявок 1 000, 10 000, 1 000 000 нужно получить:

• количество купленного инструмента
• среднюю цену покупки
• cредний slippage по всем сделкам

Так же нужно предоставить сделки в формате csv со следующими полями:
id, time(utc timestamp), amount(usd), price, side

---

Решение.

• Для объемов заявок 1000

  • Количество купленного инструмента: 60000
  • Средняя цена покупки: 60928.40
  • Средний slippage по всем сделкам: 0.00002068

• Для объемов заявок 10000

  • Количество купленного инструмента: 600000
  • Средняя цена покупки: 60931.22
  • Средний slippage по всем сделкам: 0.00006703

• Для объемов заявок 1000000

  • Количество купленного инструмента: 40770480
  • Средняя цена покупки: 60972.17
  • Средний slippage по всем сделкам: 0.00073938

• 3 файла с данными по сделкам и ipynb.

Текущая версия алгоритма не учитывает влияние на рынок. Если это нужно, готов доделать.